WSH/JScriptで再帰的にフォルダを作成するサンプルです。再帰的に親フォルダを作ろうとするようにしています。存在しないパスが指定されたときにも、無限ループしないように再帰の終了条件を入れてます。

// 再帰的にフォルダを作成する
function mkdir_r(path) {
  var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
  var make_r = function (path) {
    var parent = fso.GetParentFolderName(path);
    if (parent != "" && !fso.FolderExists(parent)) {
      make_r(parent);
    }
    if (!fso.FolderExists(path)) {
      try { fso.CreateFolder(path); } catch (e) { }
    }
  };
  make_r(path);
}